本期目录

2007年, 第23卷, 第4期 刊出日期:2007-11-15
  

  • 全选
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    学术论文
  • 王开永, 王岳宝
    应用概率统计. 2007, 23(4): 337-344.
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    本文得到了同分布负相协重尾随机变量和的最大值、随机个和的最大值尾概率的渐进性质\bd
    所得到的结果削弱了Wang和Tang (Statist. Prob. Lett., 68, 287--295, 2004)$^{[1]}$的Theorem 2.1的矩条件, 在与[1]的Theorem 2.2不同的条件下得到了相应的结果, 并且都解除了上述[1]的结果中对随机变量的支撑的限制.
  • 陈丽萍, 杨向群
    应用概率统计. 2007, 23(4): 345-351.
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    利用期权定价理论和保险精算方法, 分析了住房抵押贷款保证险的定价问题, 给出了全额担保和
    部分担保两类住房抵押贷款保证险的定价公式, 其中未偿付额服从一般扩散过程, 房产价格服从
    带非时齐Poisson跳的扩散过程.
  • 马世霞, 王永进:
    应用概率统计. 2007, 23(4): 352-360.
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    本文研究了后代分布依赖于人口数的两性Galton-Watson分支过程, 在对后代分布的适当假设下,
    对于上临界的情况, 我们研究了有关过程的几乎处处收敛的极限性质.

  • 陈雪东
    应用概率统计. 2007, 23(4): 361-368.
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    本文针对索赔次数数据的特点, 讨论了两类可导致散度偏大特征数据的分布类型: 零点膨胀分布
    与膨胀参数分布, 并根据Bayes理论与MCMC方法, 利用WinBUGS对其进行建模和抽样\bd 经过比较,给出了实现分布拟合的途径, 最后通过两个数值例子加以展示.
  • 田萍, 薛留根
    应用概率统计. 2007, 23(4): 369-376.
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    本文考虑纵向数据下半参数回归模型: $y_{ij}=x_{ij}'\beta+g(t_{ij})+e_ij},\;i=1,\cdots,m,\;j=1,\cdots,n_i$. 基于最小二乘法和一般的非参数权函数方法给出了模型中参数$\beta$和回归函数$g(\cdot)$的估计, 并在适当条件下证明了$\beta$估计量的渐近正态性和$g(\cdot)$估计量的最优收敛速度\bd 模拟结果表明我们的估计方法在有限样本情形有良好的效果
  • 张丽华, 张余辉
    应用概率统计. 2007, 23(4): 377-383.
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    本文通过与生灭过程击中时矩的比较和随机可比的方法分别得出有限生单死过程各种遍历性的充
    分条件和必要条件. 文末, 讨论了一个例子的各种遍历性.
  • 张晨, 韩东, 宗福季
    应用概率统计. 2007, 23(4): 384-394.
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    平均运行长度(时间) (ARL)是判断一控制图监测变点效果好坏的一个重要工具\bd 本文主要研究
    L\'{e}vy 稳定过程的均值变点监测问题\bd 我们给出了三个控制图, 即EWMA, GEWMA和GLR的ARL 估计, 并通过数值模拟比较了4个控制图监测均值变点的效果和差异.
  • 丁 灯, 陈家良
    应用概率统计. 2007, 23(4): 395-406.
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    本文考虑了一个关于具有对方风险的衍生物的金融模型\bd 应用公司价值模型, 本文讨论了关于
    具有对方破产风险的衍生物的欧式期权定价问题\bd 应用鞅方法, 在高斯分布等的假设下本文得
    到并证明一个关于该期权的显式Black-Scholes定价公式\bd 该公式推广了Ammann在[1]中的相应结果.
  • 徐勤丰, 俞燕, 孙鹏飞
    应用概率统计. 2007, 23(4): 407-418.
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    本文基于隐变量的有限混合模型, 提出了一种用于有序数据的Bayes聚类方法\bd 我们采用EM算法获得模型参数的估计, 用BIC准则确定类数, 用类似于Bayes判别的方法对各观测分类\bd 模拟研究结果表明, 本文提出的方法有较好的聚类效果, 对于中等规模的数据集, 计算量是可以接受的.

  • 王立春
    应用概率统计. 2007, 23(4): 419-427.
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    利用经验贝叶斯方法研究了刻度指数族的两行动问题, 提出了一个在历史样本被随机右删失的
    条件下收敛速度可以任意接近$O(n^{-1})$的单调经验贝叶斯检验.
  • 黄旭东, 刘伟
    应用概率统计. 2007, 23(4): 428-433.
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    在证券市场, 布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用\bd 到目前为止有许多模型被建立
    用来预测证券的价格, 因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题\bd Liu, Huang
    and Zheng (2006)和Liu and Zheng (2006)分别讨论了Black-Scholes模型和随机波动率模型作为真实的股票市场的布林带, 并且证明了相应的统计量的平稳性和大数定律成立\bd 本文我们
    将上述结果推广到马氏调制的几何布朗运动模型.
  • 综合报告
  • 武东, 汤银才
    应用概率统计. 2007, 23(4): 434-445.
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    本文较为详细地介绍了稳定分布的一些基本性质, 并通过股票指数收益率的稳定化PP图和直方图
    发现其具有高峰厚尾特征\bd 统计分析表明, 用稳定分布去刻画收益率分布的比其它分布更加有
    效\bd 最后介绍了稳定分布在金融风险度量应用中的有效性.
  • 学术活动报道
  • 应用概率统计. 2007, 23(4): 446-447.
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