2008年, 第24卷, 第2期　刊出日期：2008-04-15

  

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学术论文
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  GARCH模型参数变化的残量检验

  韩四儿,田铮,王红军

  应用概率统计. 2008, 24(2): 113-122.

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  本文研究GARCH模型参数变化的检验问题. 给出残量累积和统计量, 在原假设下得到了统计量的极限分布; 模拟结果表明残量检验可以弥补Kim, Cho和Lee (2000)\ucite{1}提出的平方累积和检验的某些不足, 比如经验势函数值过低的问题.
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  NA样本的递归密度估计

  张冬霞, 梁汉营

  应用概率统计. 2008, 24(2): 123-134.

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  设$\{X_n,n\geq 1\}$是一个严平稳的负相协的随机变量序列, 其概率密度函数为$f(x)$.
  本文讨论了$f(x)$的递归核估计量的联合渐近正态性.
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  几类正态过程的CUSUM图

  涂玉娟, 冯士雍

  应用概率统计. 2008, 24(2): 135-147.

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  本文针对呈正态分布的过程数据, 讨论当过程参数$(\mu,\sigma^2)$已知或未知时单参数变化、双参数变化的过程控制问题. 针对均值未知情况,利用Quesenberry提出的$Q$统计量构造了一系列标准化的CUSUM图;对于方差未知时的复杂情形, 给出了一种构造更为简单的CUSUM图的方法;
  对于未知(或不关心) $(\mu,\sigma^2)$中何者变化的特殊情形, 文章提出了纯变化的概念, 给出了相应统计量及由该统计量构造的CUSUM-D图, 针对每个考虑的情形, 通过模拟计算本文给出了相应于统计量的条件期望延时(CED), 同时在文章最后给出了本文提出的CUSUM图与已有的CUSUM图($Q$图)的模拟比较, 结果表明新的CUSUM图是可行的.
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  多维局部平稳高斯过程最大值的联合渐近分布

  杨春华,彭作祥

  应用概率统计. 2008, 24(2): 148-156.

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  $\{(X_1(t),\cdots,X_p(t)),0\leq t\leq T\}$为$p$维局部平稳高斯过程, 具有渐近中心化的均值$m_k(t)$和常数的方差, $M_k(T)=\sup\{X_k(t),0\leq t\leq T\},\;k=1,\cdots,p$, 当$T\rightarrow\infty$时, 本文在一定条件下获得了$M(T)=(M_1(T),\cdots,M_p(T))$的联合渐近分布.
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  跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制

  邓国和, 杨向群

  应用概率统计. 2008, 24(2): 157-165.

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  在基金市值波动服从跳扩散过程, 基金持有的罚金成本为当前基金水平的二次函数及存在交易费的假设下研究了无穷时域的基金平衡管理的最小成本模型. 利用随机最优脉冲控制的拟变分不等式理论建立了判定定理,得到了最优脉冲控制策略的存在性, 同时通过构造方法给出了解的数学结构形式.
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  双模冗余非马尔可夫模型可修系统分析

  苏宏升, 张友鹏

  应用概率统计. 2008, 24(2): 166-174.

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  文章采用补充变量, 将双模冗余系统的非马尔可夫模型转化为马尔可夫过程模型, 针对该模型进行可靠性估计, 比较了不计维修时系统的寿命分布, 介绍了快修条件下系统的可靠性工作特点.
  牵引变压器应用研究表明这种分析方法是十分有效的.
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  保险赔付中的最优对冲策略

  董莹, 冯敬海

  应用概率统计. 2008, 24(2): 175-186.

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  本文对带有付费过程$A_t$的保险公司在金融市场$(S_t,Q_t,B_t)$上通过购买股票$S_t$、兑换外币$Q_t$以及购买无风险资产$B_t$的投资过程而采取的最优投资策略, 使保险公司所面临的风险最小进行探讨. 利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理将风险表达式重新表达, 从而找到保险公司所能采取的风险最小的最优对冲策略. 文中举出一个具有现实性意义的例子将文章的重要结论加以应用, 使本文更具有应用价值.
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  右随机截断下混合分布系数的非参数推断

  陆福忠

  应用概率统计. 2008, 24(2): 187-198.

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  对于混合分布模型$H=\lambda F+(1-\lambda)G$, 构造了在右随机截断下混合分布系数$\lambda$的估计量$\wh{\lambda}$, 并证明了$\wh{\lambda}$的渐进正态性.
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  带有缺失数据的广义半参数模型的均值借补估计

  李志强, 薛留根

  应用概率统计. 2008, 24(2): 199-207.

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  本文在响应变量随机缺失时, 给出了广义半参数模型中响应变量的2个均值拟似然借补估计.
  证明了它们具有渐近正态性, 给出了估计的渐近偏差与渐近方差, 并进行模拟比较.
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  线性混合模型中方差分量的估计与QR分解

  范永辉, 王松桂

  应用概率统计. 2008, 24(2): 208-216.

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  在线性混合模型中, 极大似然估计是一种很重要的估计方法, 但是它常常需要通过迭代求解. 应用设计阵的QR分解, 可以把设计阵变换成上三角矩阵. 这样可以降低参与迭代运算的矩阵的阶数, 还可以减少参与运算的数据量, 从而提高运算的速度. 本文讨论了QR分解在EM算法中的应用, 并用模拟的方法验证了QR分解可以极大的提高运算的速度. 本文同时讨论了QR分解在另外一种估计方法, 即ANOVA估计中的应用.
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  指数分布场合下双应力步加试验的设计

  徐海燕, 费鹤良

  应用概率统计. 2008, 24(2): 217-224.

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  本文利用指数分布场合下双应力无交互作用时定时步进应力加速寿命试验~(简称步加试验) 的非退化试验设计与退化试验设计的关系,将双应力试验设计转化成单应力试验设计, 在``使得工作应力下产品对数分位寿命的极大似然估计的渐近方差最小''的最优准则下, 给出双应力无交互作用时定时步加试验的设计方法, 同时证明该设计也是D-最优的.