2009年, 第25卷, 第5期　刊出日期：2009-09-20

  

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学术论文
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  一类位置不变的Pickands型估计量

  陶宝

  应用概率统计. 2009, 25(5): 449-460.

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  当极值指标大于0时, 本文提出了一种位置不变的Pickands型估计量,
  证明了该估计量的强弱相合性, 给出了其渐近展式和强收敛速度,
  并对$k_2$的最优选择进行了讨论,
  最后利用自适应性方法对该估计量和其它Pickands型估计量进行随机模拟分析,
  比较该估计量的优越性.
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  带有测量误差的相关数据的CUSUM控制图

  刘晓红~~王兆军

  应用概率统计. 2009, 25(5): 461-474.

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  实际中测量误差不仅存在而且在某些情况下还影响质量控制的表现,
  本文将考虑带有测量误差的相关数据的监控问题. 为检测这类数据的飘移,
  我们给出了一个基于极大似然比检验的CUSUM控制图及其多种情况下的可控与失控的ARL.
  模拟结果显示, 当过程负相关时, 我们提出的CUSUM控制图具有良好的表现.
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  不平衡单因素随机模型在职业接触评价中的应用

  李新民

  应用概率统计. 2009, 25(5): 475-484.

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  在职业接触评价中,
  单因素随机模型可用于评价工人接触均值超过职业接触限值的概率.
  当数据不平衡时, 本文利用广义推断研究了关于此概率的假设检验,
  并对此方法与已有方法进行了模拟对比研究. 模拟结果表明,
  本文所给方法优于已有方法, 特别是在数据极不平衡时效果更优.
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  从偏态Pearson VII分布生成的新的多元偏态t分布

  温阳俊~~朱道元

  应用概率统计. 2009, 25(5): 485-498.

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  一般而言, 偏态的椭球等高分布是一类分布族,
  有相当一部分的分布都是积分形式, 且此类积分不易求出,
  而偏态的正态、偏态的正态尺度混合、偏态的PVII型、偏态的PII型的分布却有着很好的结构,
  偏态t分布属于偏态PVII型分布, 因此,
  本文在偏态PVII型分布的基础上着重研究新的偏态t分布,
  给出它的背景、定义、两种随机表示及其等价性.
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  一类Sparre Andersen风险模型的Gerber-Shiu函数

  范庆祝~~尹传存

  应用概率统计. 2009, 25(5): 499-512.

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  本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang($n$)和
  Erlang($m$)的混合分布的Sparre Andersen风险模型.
  主要目的是研究Gerber-Shiu函数$\phi_\delta(u)$,
  首先证明了$\phi_\delta(u)$满足一个高阶的积分微分方程,
  然后讨论了广义Lundberg方程根的性质,
  在此基础上导出了$\phi_\delta(u)$的拉普拉斯变换并且证明了$\phi_\delta(u)$满足一个更新方程,
  最后给出了一个例子.
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  不完全椭球约束下多元线性模型线性估计的可容许性

  吴鑑洪

  应用概率统计. 2009, 25(5): 513-518.

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  本文研究了多元线性模型当未知参数受不完全椭球约束$\mbox{tr}
  (\Theta-\Theta_1)'N(\Theta-\Theta_1)\leq\sigma^2$时线性估计的可容许性问题.
  具体而言,
  我们研究了约束$\mbox{tr}(\Theta-\Theta_1)'N(\Theta-\Theta_1)\leq
  \sigma^2$中$N$和非中心点$\Theta_1$对线性估计的可容许性的影响.
  主要结果表明在两个不同的不完全椭球约束条件$\mbox{tr}(\Theta-\Theta_1)'
  N(\Theta-\Theta_1)\leq\sigma^2$与$\mbox{tr}(\Theta-\Theta_2)'
  N(\Theta-\Theta_2)\leq\sigma^2$ 下,
  当$\Theta_1$和$\Theta_2$满足一定的关系时,
  可容许的齐次线性估计类是相同的.
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  关于加权不变原理的一个注记

  李林元~~陈平

  应用概率统计. 2009, 25(5): 519-530.

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  在这个注记中我们将关于平稳过程的Davydov弱
  不变原理推广到长记忆无穷滑动平均过程的加权部分和过程,
  文中还给出了一些不限于滑动平均过程的一般长记忆时间序列的加权部分
  和过程增量的二阶矩的边界,
  这些边界将有助于证明这些过程关于一致度量的胎紧性.
  作为连续映射定理的一个结果, 我们也导出了一些随机变量函数的概率边界.
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  变系数混合模型的光滑样条推断

  卢一强~~许王莉

  应用概率统计. 2009, 25(5): 531-543.

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  为了拟合纵向数据和其他相关数据,
  本文提出了变系数混合效应模型(VCMM).
  该模型运用变系数线性部分来表示协变量对响应变量的影响,
  而用随机效应来描述纵向数据组内的相关性, 因此,
  该模型允许协变量和响应变量之间存在十分灵活的泛函关系.
  文中运用光滑样条来估计均值部分的系数函数,
  而用限制最大似然的方法同时估计出光滑参数和方差成分,
  我们还得到了所提估计的计算方法.
  大量的模拟研究表明对于具有各种协方差结构的变系数混合效应模型,
  运用本文所提出的方法都能够十分有效地估计出模型中的系数函数和方差成分.
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  稀疏风险模型的期望折扣罚金函数

  潘洁~~王过京

  应用概率统计. 2009, 25(5): 544-552.

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  本文考虑了一类风险模型,
  其中保费到达过程是一个参数为$\lambda>0$的Poisson过程,
  而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下,
  我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程,
  积分--微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时,
  我们使用积分--微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式.
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  平衡损失函数下的信度模型

  温利民~~林霞~~王静龙

  应用概率统计. 2009, 25(5): 553-560.

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  保险公司对保费进行定价时,
  一般是有一个目标保费. 本文结合信度定价原理, 考虑保费的目标估计,
  得到平衡损失函数下的信度估计. 并对其未知参数进行估计,
  得到相应的经验Bayes信度估计.