本文研究了IV模型中变点序贯检验问题. 提出了基于加权残差部分和(weighted-CUSUM)的检验统计量. 证明了其在原假设和备择假设下的极限性质. 该检验方法在特征量与跃度非正交性条件下, 当\delta=1/2具有非平凡势, 而当0<\delta<1/2时, 则是相合的.
对由于包含多余回归自变量而导致的错误指定线性回归模型, 本文导出了回归系数的最小二乘估计, 普通混合估计以及随机约束Liu估计, 并在均方误差矩阵准则下对这三个估计的优良性进行了比较, 给出了随机约束Liu估计优于最小二乘估计和普通混合估计的充要条件. 此外, 对它们所对应的经典预测值的优良性也进行了讨论.
妊娠期高血压疾病(以下简称妊高病)是妊娠期特有的疾病. 随着生活节奏快、精神压力大、高龄初产妇增多等高危因素的凸现, 妊高病倾向者也逐渐增多. 目前, 对妊高病发病高危因素的研究很多. 本文基于双重logistic回归模型对影响妊高病的危险因素进行变量选择和预测分析.
在假设自变量X的分布为离散未知 分布且样本为区间截断数据而因变量Y是可观察的情况下, 利用EM方法得到了回归参数的极大似然估计, 在一定的条件下估计量的分布为渐近正态的
在支撑度定义的基础上, 提出平均指数支撑度、平均离散度等概念, 构建了平均指数支撑度最优组合预测模型, 并考虑其等价的平均离散度最优组合预测模型. 针对该模型, 提出优性组合预测等概念, 给出了非劣性组合预测和优性组合预测存在的充分条件、冗余 预测方法的存在性和冗余信息的判定等结果, 最后的实例说明了该模型的有效性.
在简单假设下, 证明了对任意给定水平\alpha \in (0,1)和样本容量n, \delta修正Cram\'er-von Mises检验的非无偏性.
本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价, 以公司价值信用风险模型为基础, 在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下, 运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模, 建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型, 分别在公司负债固定和随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式.
本文建立了$\wt{\varphi}$混合随机变量序列的几乎处处 收敛性和完全收敛性的结果. 所获结果不仅把独立随机变量经典的Khintchine-Kolmogorov收敛定理 和三级数收敛定理推广至$\wt{\varphi}$混合随机变量情形下, 并在没有增加任何附加条件下改进了相关结果.
在经典的信度理论中, 一个保单组合的各风险之间是相互独立的, 同时从二次损失函数中推导出信度保费. (Wen et al., 2009)给出了风险间具有共同效应的特殊的相关结构的信度保费表达式. 本文在平衡损失函数下考虑此种风险结构的信度理论, 特别地得到了B\"{u}hlmann和B\"{u}hlmann-Straub模型的信度保费表达式.
对纵向数据的线性混合模型, 用Fisher得分法得到了参数的M估计(稳健估计), 给出了其渐近性质, 利用影响曲率研究了M估计下的随机误差方差扰动的局部影响分析问题, 并通过葡萄糖数据的实例进行了分析论证.