在这篇文章中, 我们将考虑带有
利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.
当保险人的盈余水平低于一个固定的值,
盈余作为流动性资产、不能获取任何利息; 当盈余达到某个较高的水平,
盈余会以一个常值利息力赚取利息; 当盈余达到一个更高的水平,
超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.
我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分--微分方程, 并得到了它的解.
当理赔量分布为指数分布时,
我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.
我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分--微分方程,
这个量可以用来分析最优常数边界分红策略. 在理赔量服从指数分布时,
我们也得到了它的精确解.