本期目录

2012年, 第28卷, 第5期 刊出日期:2012-10-26
  

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    学术论文
  • 宋丽, 刘茜
    应用概率统计. 2012, 28(5): 449-456.
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    本文考虑了一类具有非一致Lipschitz系数
    的倒向随机微分方程(BSDEs). 证明了, 当1<p时,
    此类方程解的存在唯一性.

  • 常浩, 荣喜民
    应用概率统计. 2012, 28(5): 457-470.
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    应用随机最优控制理论研究负债情形下
    基于效用最大化的动态投资组合.
    假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关,
    应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,
    并对幂效用、指数效用和对数效用函数下的最优投资策略进行系统研究.
    文章首先通过变量替换方法求解相应的HJB方程得到幂效用和指数
    效用函数下最优投资策略的显示表达式,
    然后通过Legendre变换--对偶方法得到对数效用函数下最优投资策略
    的显示表达式. 最后给出算例解释本文所得结论,
    并分析市场参数对最优投资组合的影响.

  • 章志华, 陈平炎
    应用概率统计. 2012, 28(5): 471-478.
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    本文讨论了-混合序列的矩完全收敛性.
    在一定混合速度限制条件下得到了-混合序列加权和的矩完全收敛性成立的充分性条件,
    将相关的独立同分布随机变量的矩完全收敛性的结果推广到了-混合序列情形.

  • 吴永锋, 申广君
    应用概率统计. 2012, 28(5): 479-488.
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    关于加权系数阵列$h$-可积的条件下,
    研究了两两NQD列加权和的矩收敛性. 作者获得了一个新结果,
    解决了Sung等人(2008)的公开问题,
    并改进了Cabrera和Volodin. , (2005)的相应定理.

  • 马雷, 陈萍
    应用概率统计. 2012, 28(5): 489-498.
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    本文研究了时变扩散方程基于
    离散时间样本观察值的非参数估计问题. 针对时变扩散系数,
    用"分时段''的方法构造出了扩散系数的局部核估计,
    证明了估计量的强相合性.

  • 陆智萍, 陶勤英
    应用概率统计. 2012, 28(5): 499-510.
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    平稳长记忆过程已经被广泛研究.
    本文中, 我们考虑带有时变参数的局部平稳长记忆过程.
    我们运用小波系数方差和尺度参数之间的对数线性关系提出了
    一个新的基于小波方法的参数估计方法.
    我们也研究了该算法的一致性和有限样本行为,
    为理论研究者和实务实践者提供了很好的参考.
    同时我们将该方法应用于日元/美元的汇率序列中, 得到了有趣的结果.

  • 刘瑞银
    应用概率统计. 2012, 28(5): 511-519.
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    在一些生物实验中, 受试者对于一定处理
    的易感模式往往是不同的, 需要对不同的易感模式进行确定.
    由于易感模式的个数和形式同时未知, 我们利用可逆跳MCMC方法,
    对易感模式个数和参数联合起来建模, 基于他们的后验概率进行推断.
    为了方便, 一般假定不同易感模式的分散程度是相同的.
    本文对分散程度不同的情况作了分析.
    数据分析表明可逆跳MCMC方法在易感模式处理中是非常显著的.

  • 罗幼喜, 田茂再, 李翰芳
    应用概率统计. 2012, 28(5): 520-534.
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    讨论回归系数估计的稳健性一直
    是回归分析中的一个热门话题. 对于含随机效应的生长曲线模型,
    由于其响应变量观测之间不独立使得该问题的讨论异常困难,
    特别是当其设计矩阵非满秩时. 本文不仅给出了当设计阵非满秩时
    广义最小二乘估计等于最佳线性无偏估计的充要条件,
    而且还在误差协差阵为任意正定阵的一般假设下给出了广义最小
    二乘估计与极大似然估计相等的充要条件. 利用这些结论我们得到了
    在几种常见协差阵假定下广义最小二乘估计与极大似然估计相等的推论.
    文章最后还分别在设计阵满秩和非满秩情形下对所得理论结果进行了模拟演示.

  • 危佳钦, 仇春涓
    应用概率统计. 2012, 28(5): 535-550.
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    在这篇文章中, 我们将考虑带有
    利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.
    当保险人的盈余水平低于一个固定的值,
    盈余作为流动性资产、不能获取任何利息; 当盈余达到某个较高的水平,
    盈余会以一个常值利息力赚取利息; 当盈余达到一个更高的水平,
    超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.
    我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分--微分方程, 并得到了它的解.
    当理赔量分布为指数分布时,
    我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.
    我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分--微分方程,
    这个量可以用来分析最优常数边界分红策略. 在理赔量服从指数分布时,
    我们也得到了它的精确解.

  • 施红星
    应用概率统计. 2012, 28(5): 551-560.
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    零膨胀Poisson回归模型是研究零观测
    值过多的计数数据的常用工具, 本文提出了一类拟合具有这类特征
    的集群数据的层次零膨胀泊松回归模型, 并给出了相应的贝叶斯推断方法,
    参数估计通过Gibbs抽样获得,
    模型比较与选择则通过拟合优度检验与BIC准则实现. 最后,
    利用一个船舶受损事故数据来展示本文方法的实现及应用.