2014年, 第30卷, 第5期　刊出日期：2014-10-30

  

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学术论文
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  配备FGM Copulas二维随机向量之和的相依性

  毛泽春, 李伶俐

  应用概率统计. 2014, 30(5): 449-460.

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  本文研究了配备Farlie-Gumbel-Morgenstern Copulas的二维随机向量
  之和的相依性, 得到了在这类Copulas函数下两个独立的随机向量之和的Kendall及Spearman相依
  系数的一般公式; 并针对边缘分布分别为指数分布的情况推导出了具体的公式;
  证明了当边缘分布满足一定的条件时, 不存在尾部相依性. 此外,
  对于几种不同边缘分布的情况进行了随机模拟与比较. 这些方法及结果对两个企业
  (公司)合并后某两个随机指标之间的相依性问题的研究具有理论指导意义,
  为这类问题的进一步探索提供了理论基础.

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  一个监控方差的与分布无关的变点模型

  周茂袁, 耿薇, 李忠华

  应用概率统计. 2014, 30(5): 461-468.

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  文献中绝大部分与分布无关的控制图用于监控过程位置参数,
  如均值或中位数, 而非过程方差. 该文开发了一个新的与分布无关的控制图,
  通过整合一个两样本非参数检验和有效的变点模型. 所提出的控制图容易计算,
  方便应用, 并且对于探测过程方差的漂移非常有效.
  因为它避免了在监控之前的一个很长时间的收集数据的阶段,
  并且它不需要潜在的过程分布的知识, 因此,
  所提出的控制图在开始阶段或者短程运行情况下特别有用.

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  关于容度下Borel-Cantelli引理的一点注记

  张德飞, 段星德

  应用概率统计. 2014, 30(5): 469-475.

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  这个注记中我们证明了在没有两两独立假设条件下对容度
  的Borel-Cantelli引理, 获得了容度对并事件的最优下界.
  这些结果推广了经典的Borel-Cantelli引理.

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  删失数据中删失指标随机缺失下回归函数的非参数估计

  王景乐, 郑明

  应用概率统计. 2014, 30(5): 476-490.

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  本文在删失数据中删失指标随机缺失的情况下,
  运用非参数方法给出了回归函数的两种估计量, 给出了估计量的一致收敛速度以及渐近分布,
  并进一步通过数值模拟验证了所提方法在有限样本下的性质.

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  二叉树上分支马氏链的等价性质

  党慧, 杨卫国

  应用概率统计. 2014, 30(5): 491-496.

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  本文给出了二叉树上分支马氏链定义的离散形式,
  然后研究了它的两个等价性质. 最后, 我们指出在二叉树情况下,
  树指标马氏链就是一类特殊的分支马氏链.

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  基于跳扩散过程的Omega模型

  喻军

  应用概率统计. 2014, 30(5): 497-509.

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  文章通过在Omega模型中加入布朗运动扰动项,
  提出了一种跳扩散Omega破产模型. 在索赔额为指数分布的情形下,
  给出了破产率函数是常数时的破产概率函数表达式.
  文章进一步研究了破产概率和盈余过程的"负占有时"之间的关系,
  并给出了破产概率函数的第二种推导过程. 最后通过两个数值试验,
  将我们的模型与Albrecher和Lautscham(2013)的Omega模型的破产概率进行了比较分析.

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  Esscher变换下扩展的欧式交换期权定价

  刘国祥, 朱全新, 张相强

  应用概率统计. 2014, 30(5): 510-526.

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  文章研究Esscher变换下标的资产价格服从几何布朗运动的扩展
  的几种欧式交换期权(包括广义交换期权, 复合交换期权, 障碍交换期权, 红绿灯期权)定价问题.
  首先, 给出了带漂移布朗运动的反射原理和性质; 其次, 借助Gerber和Shiu(1994)给出了多维
  独立平稳增量过程和二维带漂移布朗运动的Esscher变换定义及其性质; 最后, 应用Esscher变换
  的相关理论给出了标的资产价格服从几何布朗运动的扩展的多种欧式交换期权定价公式. 特别,
  本文所得到的期权定价公式与以往文献中给出的结果是一致的.

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  平衡增加的经验欧氏似然

  申群海, 黄运生, 张军舰

  应用概率统计. 2014, 30(5): 527-536.

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  经验(欧氏)似然方法是近年来非常流行的一种非参数统计方法.
  针对经验(欧氏)似然的凸包限制和计算复杂问题,
  本文借助Emerson和Owen(2009)所提出的平衡增加思想对经验欧氏似然进行修正,
  得到了平衡增加的经验欧氏似然. 随后论文从理论和模拟两个方面进行了研究.
  理论上给出了该方法与经验欧氏似然检验函数之间的联系,
  即在固定的样本量下随着添加点位置的连续变化,
  检验方法可以从简单的均值增加经验欧氏似然变化到经验欧氏似然检验; 模拟结果显示,
  适当选取调整因子, 平衡增加的经验欧氏似然相对于(调整)经验欧氏似然而言,
  在大多数情况下, 其分布更接近于对应的极限分布.

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  分位数变系数模型基于核光滑的变量选择

  赵为华, 张日权, 刘吉彩

  应用概率统计. 2014, 30(5): 537-560.

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  分位数变系数模型是一种稳健的非参数建模方法. 使用变系数模型分析数据时,
  一个自然的问题是如何同时选择重要变量和从重要变量中识别常数效应变量.
  本文基于分位数方法研究具有稳健和有效性的估计和变量选择程序. 利用局部光滑和自适应组变量选择方法,
  并对分位数损失函数施加双惩罚, 我们获得了惩罚估计. 通过BIC准则合适地选择调节参数,
  提出的变量选择方法具有oracle理论性质, 并通过模拟研究和脂肪实例数据分析来说明新方法的有用性.
  数值结果表明, 在不需要知道关于变量和误差分布的任何信息前提下,
  本文提出的方法能够识别不重要变量同时能区分出常数效应变量.