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2020年, 第36卷, 第5期 刊出日期:2020-10-30
  

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    学术论文
  • 庞莹莹;陈振龙;郑昌梅;张巧艳
    应用概率统计. 2020, 36(5): 441-452. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.001
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    ESTAR-GARCH模型的单位根检验所选取的统计量通常需要估计方差, 因此本文提出了经验似然比统计量, 避免了方差计算带来的误差,并推导出了该统计量的极限分布. 通过模拟其临界值,对比研究了经验似然比统计量和基于QML法的KSS型检验统计量t(\wt\delta)的检验功效. Monte Carlo模拟证实, 本文提出的经验似然比统计量比检验统计量t(\wt\delta)具有更好的检验水平和更高的检验功效.因此本文提出的统计量通过避免方差的计算而提高了检验的准确性. 最后,通过上证指数的实证分析, 进一步说明了该统计量具有良好的检验功效.

  • 王玲娣;任盼盼
    应用概率统计. 2020, 36(5): 453-466. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.002
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    本文讨论带马氏切换扩散过程的指数遍历性问题,给出了原点为反射边界时该过程的一类f-指数遍历的判别条件.当在固定环境下一维扩散过程随机保序时,
    借助耦合方法给出了原点为反射边界的带马氏切换扩散过程指数遍历速率的显式估计.

  • 武艳华;石玉峰
    应用概率统计. 2020, 36(5): 467-482. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.003
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    资产价格跳跃作为波动估计和预测的一大影响因素,得到了广泛关注. Andersen等将跳跃引入到HAR波动预测模型中,构建了HAR-CJ模型. 此后, 大量文献对跳跃进行了研究,但尚未研究真伪跳跃对波动预测的影响. 本文利用阈值技术, 对真伪跳跃进行区分,并将其引入到HAR波动建模框架中, 建立了HAR-CTFJ类模型及LHAR-CTFJ类模型,进一步研究了真伪跳跃对波动预测的影响. 结果表明:真实跳跃对波动预测具有显著影响, 而伪跳跃的影响并不显著.而且SPA检验结果表明, 与HAR-CJ模型相比,HAR-CTJ、LHAR-CTJ模型具有更好的波动预测能力.

  • 刘婷婷; 杨联强; 王学军
    应用概率统计. 2020, 36(5): 483-492. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.004
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    本文给出基于非参数分位数估计的众数回归模型.不同于传统的均值和中位数回归模型, 众数回归模型使用条件众数刻画分布的中心,在数据分布存在异常值、非对称或重尾这些特征时, 具有更好的稳健性.当前众数回归模型的解法主要是基于条件密度的核估计方法.本文给出一种新的基于非参数分位数估计的众数回归模型求解方法.该方法通过分布函数与分位数函数的互逆性来估计众数,从而可以充分利用非参数分位数估计的灵活性. 模拟和实际应用结果显示,该方法表现良好, 优于基于线性分位数估计的众数回归模型.

  • 曹萍; 夏志明
    应用概率统计. 2020, 36(5): 493-508. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.005
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    当样本容量为N时,均值变点的最小二乘估计的计算复杂度为O(N^2),在海量数据情形下亟需降低计算复杂度. 本文针对均值变点估计问题,提出了一种两阶段快速扫描算法,并证明该方法与均值变点的最小二乘估计具有相同的收敛速度和极限分布,且新算法的最佳复杂度为O(N^{4/3}\cdot b_n^{2/3}).我们从计算时间和估计效率方面进行了充足的数据实验,结果表明新老方法估计效率相似, 但我们的方法计算时间明显缩短.

  • 张庆莉; 谭涛; 吴黎军
    应用概率统计. 2020, 36(5): 509-522. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.006
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    在B-F准备金模型中,为了让事故年均值的估计的准备金不依赖于先验分布的具体形式, 采用信度方法,在文献\ncite{10}模型的基础上考虑索赔额在同一事故年不同进展年存在某种关系,在平衡损失函数下得到事故年索赔均值的最优非齐次与齐次信度估计. 特别地,当\omega=0时, 结果与原模型结果一致, 对原模型进行推广.

  • 张应应;荣腾中;李曼曼
    应用概率统计. 2020, 36(5): 523-535. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.007
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    为了计算预测势,我们建议使用一个简洁的期望恒等式来直接计算期望值.我们计算了具有非零阈值的假设对五种不同类型的预测势,即具有经典势和贝叶斯势的非序贯试验,以及混合预测、贝叶斯预测和经典预测的序贯试验. 此外,通过三个例子说明了各种预测势的计算. 最后,在计算文献ncite{9}中的平均成功概率时,很难找到预测势的预测分布, 而利用期望恒等式进行计算是很简单的.

  • 赵霞;时雨
    应用概率统计. 2020, 36(5): 536-550. https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.008
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    本文研究了连续时间下保险公司基于均值--方差CVaR准则选择最优资产配置和再保险策略的问题.我们运用鞅方法求解优化问题并得到了相应的显示解. 基于数值模拟, 我们分析了在不同参数值下最优财富、资产配置和再保险策略随市场条件变化而变化的趋势.