Ӧ�ø���ͳ�� 2008, 24(4) 345-353 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(241KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ�������
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
�������΢�ַ���
g-����
��ȷ�����.
���������������
������
������
����
PubMed
Article by
Article by
Article by
һ����������ĵ������΢�ַ��̼���Ӧ��
������,������,����
ɽ���Ƽ���ѧ��ѧԺ;ɽ���Ƽ���ѧ��ϢѧԺ
ժҪ�� ����������һ�������������ĵ������΢�ַ��̽�Ĵ���Ψһ�Լ�������. �ɷ��̽ⶨ��һ�������g-����, ���������ھ��ý����е�Ӧ��.
�ؼ����� �������΢�ַ���   g-����   ��ȷ�����.  
A Backward Stochastic Differential Equations Based on Infinite Horizon and Its Application
Lin Xiangyun,Wang Xiangrong, Zhang Rui
College of Science, Shandong University of Science and technology; College of Information Science and Engineering, Shandong University of Science and technology
Abstract: This paper discusses the existence and uniqueness of the solutions of a backward stochastic differential equations in infinite horizon. By the solution, we define a nonlinear g-expectation and discuss its application in finance and economics.
Keywords: Backward stochastic differential equation   g-expectation   uncertainty aversion.  
�ո����� 1900-01-01 �޻����� 1900-01-01 ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: ������
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������
1������Ȫ, �� ��.�����������΢�ַ�����Сg-�Ͻ�[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2007,23(2): 123-132
2���Ż�,�����,����.�������΢�ַ��̵�Malliavin΢�ֺ͹���������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2010,26(4): 337-346
3����ΰ,����.������߽�ĵ������΢�ַ��̽��������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2011,27(4): 346-358
4������, ����.���з�һ��Lipschitzϵ����BSDEs��L^p��[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2012,28(5): 449-456
5������.g-Э�����g-���ϵ���ļ�������[J]. Ӧ�ø���ͳ��, 2012,28(6): 637-646

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��