Ӧ�ø���ͳ�� 2008, 24(6) 631-638 DOI:      ISSN: 1001-4268 CN: 31-1256

����Ŀ¼ | ����Ŀ¼ | ������� | �߼�����                                                            [��ӡ��ҳ]   [�ر�]
ѧ������
��չ����
������Ϣ
Supporting info
PDF(229KB)
[HTMLȫ��]
�����[PDF]
�����
�����뷴��
�ѱ����Ƽ�������
�����ҵ����
�������ù�����
����
Email Alert
���Ĺؼ����������
�Ʋ�ʱ������������
���·���
��׼Wiener����
Poisson����
�Ʋ�����.
���������������
����
PubMed
Article by
һ����������µ��Ʋ�ʱ������������
����
���ս�����ҵѧԺ����ϵ
ժҪ�� �����ھ������ģ����, ��������һ��������ʵ��Ʋ�ʱ�������������ĸ���, �����ʵ������ͨ����׼Wiener���̺�Poisson����������. �����Ʋ�ʱ������������������ĸ��·���, ������������·��̸����Ʋ�ʱ�������������Ľ�����ʽ.
�ؼ����� �Ʋ�ʱ������������   ���·���   ��׼Wiener����   Poisson����   �Ʋ�����.  
The Expected Discounted Penalty at Ruin under a Stochastic Interest Rate
Wang Houchun
Department of Mathematics $\&$ Physics, Anhui University of Architecture
Abstract: In the classical risk model, the conception of the expected discounted penalty at ruin with a stochastic interest rate is introduced. The interest randomness is described by standard Wiener process and Poisson process. The renewal equation for the expected discounted penalty at ruin is derived, and the
asymptotic formula for it is derived by virtue of this equation.
Keywords: Expected discounted penalty at ruin   renewal equation   standard Wiener process   Poisson process   ruin probability.  
�ո����� 1900-01-01 �޻����� 1900-01-01 ����淢������  
DOI:
������Ŀ:

ͨѶ����: ����
���߼��:
����Email:

�ο����ף�
�������������

Copyright by Ӧ�ø���ͳ��