金融市场下非负稀疏组LASSO在股指跟踪中的研究
齐凯; 杨虎
Nonnegative Sparse Group Lasso with an Application in Financial Index Tracking
QI Kai; YANG Hu
应用概率统计 . 2021, (3): 221 -240 .  DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.03.001

版权所有 © 《应用概率统计》编辑部
地址：上海市普陀区中山北路3663号华东师范大学统计学院《应用概率统计》编辑部　
邮编：200062
电话：021-54345267　
传真：021-54345058　
E-mail：aps@stat.ecnu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发