一般风险模型的绝对破产时间

The Time Value of Absolute Ruin for a General Risk Model

    摘要
  • 摘要: 论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程, 并在索赔函数为指数分布时, 得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后, 作为一个新的讨论, 当索赔函数为指数分布时, 得到了关于恢复概率的确切值

     

    Abstract: Absolute ruin, expected discounted penalty function, integro-differential equation, probability of recovery.

     

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