随机化伪蒙特卡罗方法──攀登的(t,m,s)-网与(t,s)-序列

Randomized Quasi-Monte Carlo Methods --Scrambled （t,m,s）-Nets and （t, s）-Sequences

摘要: 通过随机地置换b进（t,m,s)-网与(t,s)－序列的b进数字，Owen（1995）提出了一种随机化蒙特卡罗积分法．这种方法是伪蒙特卡罗方法与蒙特卡罗方法的杂成，它体现了这两种技术的优点．本文介绍这一方法的有关背景及近年来的研究进展情况．

Abstract: Owen （1995） proposed a randomized quasi-Monte Carlo method of integration based on randomly permuting the digits in a （t,m,s）-net or a （t,s）-sequence in base b. This method, which is a hybrid of Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods, combines the best of these two techniques. This paper introduces the background and the recent development on this method.