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部分线性回归模型的可更新估计方法
盖玉洁, 孟康, 谢雨娇, 王晓迪
摘要
最小低阶混杂和弱最小低阶混杂412n设计的构造
刘艳丽, 赵胜利
摘要
无协变量的捕获再捕获数据下物种规模的完全似然估计方法
李扬, 刘潇优, 洪伊铭, 刘相儒, 刘玉坤
摘要
Asymptotics of the Maximum Sum of Randomly Stopped Finite Random Walks with Subexponential Distribution
Shuxia Cao, Zixin Liu, Shuguang Zhang
摘要
面板计数数据和区间删失数据的估计研究
王淑影, 胡露露, 杨云飞, 石于亭, 马睿
摘要
基于马尔可夫抽样的非线性分类模型的学习性能分析
胡淑兰, 王雨生, 钱智勇, 王人和
摘要
贝叶斯分层分位数因子模型及其应用
薛娇, 黄恒君
摘要
Copula回归模型的µp-最优设计
闫雪瑜, 刘欣
摘要
带噪声黑盒函数的个性化优化序贯算法
牟唯嫣, 申小桐, 熊世峰
摘要
多元一致性检验与Pitman渐近相对效率
邓文丽, 张奉洋
摘要
基于两步弹性网惩罚的迁移学习新算法
严茹芸, 朱正宇, 施建华, 张日权
摘要
双函数系数ARCH-M模型的正交加权经验似然检验
赵培信, 张晓蔓, 姜茜
摘要
具有两阶段服务和冗余依赖的M/M/(1+c)可修排队系统的双目标优化
徐凡, 田瑞玲, 邵琦
摘要
基于线性化技术的线性-二次Expectile回归模型的估计
周小英, 梁昊, 吉晨, 涂晓艺
摘要
基于弹性网络集成的可加包裹高斯过程回归模型
郭浩洋
摘要
Moment bounds for stochastic wave equation with spatially inhomogeneous white noise
Zhigang Yao, Bin Zhang, Junfeng Liu
摘要
广义对数Moyal分布Shannon熵的客观Bayes推断
时慧君, 李强, 何道江
摘要
某微信公众号异常流量的统计分析与司法实践
黄达
摘要
无限维带跳倒向随机线性二次最优控制问题
王美娇, 王仕军, 孟庆欣
摘要
在线试验的最优设计
曾睿
摘要
基于SMA-Realized AHAR GARCH CICSI模型的波动率预测研究
苏小囡, 李晓彤, 王伟
摘要
强混合高频数据情形有限个分位数核估计的联合渐近分布
唐文静, 秦永松
摘要
面向代价敏感的保险欺诈数据的粒计算识别方法
邓佳, 赵倩, 仇春涓
摘要
基于扭曲风险度量及扭曲保费原理的最优安全加载因子
谭涛, 吴黎军, 周勇
摘要
Fourier变换与期权定价:一种快速收敛算法
闫理坦, 吴莹莹, 郑兴伟
摘要
基于Heston模型的最低累积收益保障变额年金产品定价研究
钟玮, 徐乐意, 张志民
摘要
降秩回归模型的贝叶斯稳健估计
邓萍, 高坤洁, 赵为华
摘要
基于随机抽样策略的电力系统负荷参数反演估计
刘柳, 陈波, 程思萌, 熊震海, 刘小惠, 陈思铭
摘要
最优排序集抽样设计下指数分布中总体均值极大似然估计的大样本性质及其渐近区间估计
金欣宇, 陈望学
摘要
基于深度学习的综合营商环境评估模型构建
李素, 王俊陆, 陈泽, 张浩林, 宋宝燕
摘要
基于高频数据的LGARCH (1,1)模型的Hausman检验
刘玉娇, 陈小玲, 张兴发, 邓春亮
摘要
基于比例优势模型的企业债券违约风险预警研究
成泽钜, 黄希芬
摘要
分量相关的高维随机变量的最大点间距的渐进性质
闫国玮, 冯龙
摘要
存在缺失响应和删失响应时间的潜变量建模:一种脆弱比例风险方法
李气芳, 高艺萌, 张思亮, 张日权
摘要
双因素跳扩散模型下复合期权定价
黄桢, 韦显明
摘要
Regeneration of critical multi-type branching process with immigration
Hui Yang
摘要
正极值指数渐近无偏估计的构造
常帅, 关晋瑞
摘要
扩散近似模型下的最优预防—再保险策略
李启才, 卓川霞, 刘国祥
摘要
基于有偏正态分布的联合部分线性单指标模型的估计和检验
李明芮, 解锋昌
摘要
基于短缺风险度量的数据驱动Wasserstein分布稳健优化问题
吉栩行, 谢心乔
摘要
离散更新风险模型下的赤字时间及其占比
贺俊, 谭激扬
摘要
带延迟的随机异向Navier－Stokes模型的渐近行为
朱敏, 陈利平
摘要
体制转换跳扩散模型下基于复合人寿保险产品的定价问题
钟玮, 杨洋, 刘朝林
摘要
基于LASSO方法的分类预测因子充分降维
张妍, 张俊英
摘要
带有删失函数型协变量的半函数型部分线性模型的估计研究
李响, 王纯杰, 卢哲昕, 徐萍, 陈嘉
摘要
基于局部线性工具变量的半参数模型估计方法研究
王立勇, 张晨阳, 盖玉洁
摘要
基于深度学习近似反射倒向随机偏微分方程
潘倩璐, 杨娟
摘要
变分贝叶斯高维分位回归的非对称Horseshoe+先验
王维贤, 张娟娟, 田茂再
摘要
位置尺度样本构成极值顺序统计量的扩散序和星序
宋海涛, 张建东, 颜荣芳
摘要
跳扩散模型下的可转债定价—基于多叉树方法
钱品宇, 占梦雅, 施秋红, 郭亚晟
摘要
因析－成分正交设计的构造
黄恒振, 杨晓鹏, 魏书浩, 林尤武, 周伟萍
摘要
分数阶和粗糙Heston模型下基于指数效用准则的投资组合选择问题
杨秀琪, 周清
摘要
简单随机游动路径中两类双射的构造
宋赛, 姚强
摘要
聚类失效时间带混合效应的加性乘积模型的统计推断
亢芳圆
摘要
随机波动率模型下期权定价的闭式渐进展开方法
陈大川, 李辰旭
摘要
大数据背景下网络调查样本的超总体局部多项式回归模型推断研究
刘展, 王林, 潘莹丽, 叶桉均
摘要
Osgood条件下G-Brown运动驱动的多维倒向随机微分方程
张港, 江龙, 张伟
摘要
非寿险保险中信度预测的最优免赔额
温利民, 陈国武
摘要
对称跳过程指数衰减的判别条件
张龙腾, 陈庆华
摘要
Equilibrium strategies in M/M/1 retrial queues with variable service rate
1刘源远, 阎兆增, 杨琴
摘要
基于Lipschitz条件改进的分布式CM稳健估计方法
李气芳, 王小舟, 张成长, 张日权
摘要
基于串联系统的条件间隔的随机性质
张正成, 陈娅萍
摘要
一类特殊的边际耦合设计的构造
宋志威, 郑晨, 周伟萍
摘要
两群组分层线性模型群体参数的A-和R-最优设计
张清毓, 刘欣
摘要
基于Hawkes过程损失厌恶型保险公司最优投资-再保险策略
纪蔼芬, 刘伟, 魏铃芸
摘要
带泊松跳的DB养老金计划中鲁棒均衡策略
公雪, 赵永霞
摘要
分布式拜占庭问题中的“引入元去偏”方法
朱雪蓉, 夏志明
摘要
基于贝叶斯单指标分位数估计的二元有序纵向数据分析研究
姬永刚, 辛茹, 周茂袁
摘要
Finite-time expected present value of operating costs until ruin in a two-dimensional risk model with periodic observation
腾叶, 谢佳益, 张志民
摘要