带息力的Erlang(2)风险过程下的一类积分方程

张晓红; 汪荣明; 康凯

带息力的Erlang(2)风险过程下的一类积分方程

1. 华东师范大学统计系, 上海 200062;
2. 中国太平洋人寿保险股份有限公司, 上海 200120

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中图分类号: O211.6
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出版历程
- 收稿日期: 2001-05-27

A Class of Integral Equations of Erlang（2） Risk Process under Interest Force

1. Statistics Department, Bast China Normal University, Shanghai, 200062;
2. China Pacific Life Insurance Co. LTD., Shanghai, 200120

Funds:

Project supported by Swiss Re-Fudan Research Foundation(2001.6-2002.6)and by a key grant(project NO.02DJ14063)fromScience and Technology Committee of Shanghai City.

摘要

摘要: 本文考虑了带息力的Erlang(2)风险模型,利用Sundt和Teugels(1995),Yang和Zhang(2001a,2001b和2001c)文中的技巧,得到了生存概率所满足的积分方程和指数型的积分方程,然后研究了生存概率的Laplace-Stieltjes变换所满足的二阶微分方程。
- Erlang(2)过程 /
- 生存概率 /
- 利息力 /
- Laplace-Stieltjes变换
Abstract: In this paper, we consider an Erlang（2） risk model with a constant interest force for an insurance portfolio. By using the techniques of Sundt ＆ Teugels （1995） and Yang ＆ Zhang （2001a, 2001b and 2001c）, the integral equation and exponential integral equation satisfied by survival probability have been obtained. Then we have investigated the two-order differential equation satisfied by the Laplace-Stieltjes transform of survival probability.
- Erlang（2） process /
- Survival probability /
- Interest force /
- Laplace-Stieltjes transform

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